추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Certara, Inc. 백테스트
Certara, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 10.9%, MDD -31.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -23.5%, MDD -90.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 10.9%, MDD -31.9%, Sharpe 0.53, 시장 노출 27%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 34.3%p 높고, MDD는 58.2%p 개선됐습니다(CAGR 10.9%, MDD -31.9%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.7 |
10.9% | -31.9% | 0.53 | 0.34 | 1.8배 | 13 | 27% |
| Supertrend period=16, mult=3.8 |
7.0% | -52.7% | 0.37 | 0.13 | 1.5배 | 21 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=23 |
1.1% | -48.1% | 0.17 | 0.02 | 1.1배 | 15 | 23% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=15, mult=1.6 |
0.2% | -34.5% | 0.13 | 0.01 | 1.0배 | 29 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=56, threshold=0.11 |
-0.2% | -45.7% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 41 | 24% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=61 |
-3.6% | -56.2% | 0.02 | -0.06 | 0.8배 | 23 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=73 |
-5.5% | -64.1% | -0.03 | -0.09 | 0.7배 | 21 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-8.2% | -64.5% | -0.04 | -0.13 | 0.6배 | 49 | 45% |
| MACD fast=8, slow=27, signal=10 |
-13.7% | -72.2% | -0.18 | -0.19 | 0.4배 | 108 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=15 |
-13.5% | -67.6% | -0.41 | -0.20 | 0.4배 | 84 | 30% |
| 매수후보유 | -23.5% | -90.1% | -0.19 | -0.26 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 56일 평균의 상단 밴드(변동성 1.7배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 56일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.