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CEVA, Inc. 백테스트
CEVA, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.0%, MDD -78.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 5.4%, MDD -32.6%, Sharpe 0.40, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 6.5%, MDD -69.0%, 노출 50%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=3.2 |
5.4% | -32.6% | 0.40 | 0.17 | 3.5배 | 42 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=15, mult=2 |
6.3% | -63.1% | 0.36 | 0.10 | 4.3배 | 100 | 35% |
| Supertrend period=14, mult=3.9 |
6.5% | -69.0% | 0.36 | 0.09 | 4.5배 | 90 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=84 |
5.3% | -66.5% | 0.32 | 0.08 | 3.4배 | 94 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=33 |
1.9% | -19.9% | 0.32 | 0.10 | 1.6배 | 4 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=76 |
4.4% | -83.3% | 0.30 | 0.05 | 2.8배 | 95 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=42 |
2.5% | -82.1% | 0.25 | 0.03 | 1.8배 | 68 | 57% |
| MACD fast=31, slow=59, signal=31 |
1.5% | -87.5% | 0.22 | 0.02 | 1.4배 | 160 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=62, threshold=-0.02 |
-0.9% | -81.9% | 0.16 | -0.01 | 0.8배 | 293 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.44 |
-1.5% | -85.4% | 0.13 | -0.02 | 0.7배 | 194 | 49% |
| 매수후보유 | 8.0% | -78.2% | 0.40 | 0.10 | 6.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 34일 평균의 상단 밴드(변동성 3.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 34일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.