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Cincinnati Financial Corporation 백테스트
Cincinnati Financial Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.1%, MDD -63.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.3%, MDD -54.1%, Sharpe 0.56, 시장 노출 64%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=198 |
8.3% | -54.1% | 0.56 | 0.15 | 41.2배 | 75 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=90 |
8.3% | -35.3% | 0.55 | 0.24 | 40.4배 | 63 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=153 |
8.1% | -56.7% | 0.54 | 0.14 | 37.7배 | 59 | 68% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=27 |
3.2% | -20.4% | 0.46 | 0.16 | 4.3배 | 56 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=68, atrPeriod=19, mult=3.4 |
4.8% | -43.2% | 0.45 | 0.11 | 8.9배 | 127 | 37% |
| Supertrend period=11, mult=4.5 |
5.4% | -60.3% | 0.40 | 0.09 | 11.6배 | 180 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=-0.03 |
3.7% | -84.2% | 0.29 | 0.04 | 5.4배 | 379 | 72% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.2 |
2.9% | -70.9% | 0.28 | 0.04 | 3.8배 | 167 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
0.7% | -85.1% | 0.13 | 0.01 | 1.4배 | 410 | 57% |
| MACD fast=15, slow=25, signal=17 |
-1.1% | -90.6% | 0.03 | -0.01 | 0.6배 | 666 | 50% |
| 매수후보유 | 11.1% | -63.1% | 0.53 | 0.18 | 133.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 198일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 198일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.