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Cellebrite DI Ltd. 백테스트
Cellebrite DI Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.2%, MDD -8.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -67.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 17.5%, MDD -35.5%, Sharpe 0.80, 시장 노출 36%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 17.7%, MDD -50.2%, 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.9%p 높고, MDD는 32.3%p 개선됐습니다(CAGR 7.2%, MDD -8.8%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=0.14 |
17.5% | -35.5% | 0.80 | 0.49 | 2.5배 | 16 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=28 |
7.2% | -8.8% | 0.77 | 0.83 | 1.5배 | 4 | 11% |
| Supertrend period=14, mult=4.9 |
17.7% | -50.2% | 0.72 | 0.35 | 2.5배 | 11 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=49 |
15.6% | -33.8% | 0.69 | 0.46 | 2.3배 | 6 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=66, slow=174 |
16.4% | -42.2% | 0.66 | 0.39 | 2.4배 | 6 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=90 |
11.1% | -46.3% | 0.49 | 0.24 | 1.8배 | 11 | 48% |
| MACD fast=23, slow=35, signal=27 |
7.2% | -43.4% | 0.37 | 0.17 | 1.5배 | 44 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=24, mult=1.3 |
6.1% | -40.5% | 0.36 | 0.15 | 1.4배 | 34 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.7 |
5.4% | -40.2% | 0.34 | 0.14 | 1.4배 | 32 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-3.2% | -57.4% | 0.07 | -0.06 | 0.8배 | 53 | 56% |
| 매수후보유 | 7.6% | -67.7% | 0.39 | 0.11 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 147일 수익률이 14%보다 크면 매수
- 매도 — 147일 수익률이 14% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.