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Celldex Therapeutics, Inc. 백테스트
Celldex Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -7.5%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 11.3%, MDD -86.0%, Sharpe 0.45, 시장 노출 39%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=74, slow=96 |
11.3% | -86.0% | 0.45 | 0.13 | 74.8배 | 51 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=169 |
11.0% | -90.7% | 0.45 | 0.12 | 66.5배 | 67 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=64 |
9.5% | -84.8% | 0.42 | 0.11 | 38.8배 | 41 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.02 |
2.1% | -93.6% | 0.31 | 0.02 | 2.3배 | 327 | 45% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
0.6% | -97.2% | 0.25 | 0.01 | 1.3배 | 101 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=11 |
-3.7% | -99.2% | 0.21 | -0.04 | 0.2배 | 581 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=29, mult=3.7 |
1.1% | -85.6% | 0.19 | 0.01 | 1.6배 | 88 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.16 |
-6.5% | -99.4% | 0.17 | -0.06 | 0.1배 | 1003 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.5 |
0.4% | -82.4% | 0.17 | 0.00 | 1.2배 | 62 | 11% |
| MACD fast=14, slow=42, signal=16 |
-10.6% | -100.0% | 0.11 | -0.11 | 0.0배 | 520 | 52% |
| 매수후보유 | -7.5% | -99.9% | 0.32 | -0.08 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 74일 지수이동평균이 96일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 74일선이 96일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.