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Global X Cloud Computing ETF 백테스트
Global X Cloud Computing ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 7.3%, MDD -26.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.2%, MDD -54.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 7.3%, MDD -26.7%, Sharpe 0.49, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 27.9%p 개선됐습니다(CAGR 7.3%, MDD -26.7%, 노출 49%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=134, atrPeriod=7, mult=1.1 |
7.3% | -26.7% | 0.49 | 0.28 | 1.7배 | 31 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=85 |
5.6% | -38.8% | 0.38 | 0.14 | 1.5배 | 29 | 52% |
| Supertrend period=33, mult=3.5 |
5.1% | -49.3% | 0.36 | 0.10 | 1.4배 | 47 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=62 |
5.0% | -40.5% | 0.35 | 0.12 | 1.4배 | 39 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=99, k=1.6 |
4.3% | -28.9% | 0.34 | 0.15 | 1.4배 | 19 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=72 |
4.3% | -31.5% | 0.32 | 0.14 | 1.4배 | 13 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=56, threshold=0.04 |
2.6% | -23.8% | 0.24 | 0.11 | 1.2배 | 93 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=14 |
0.7% | -47.0% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 49 | 25% |
| MACD fast=18, slow=66, signal=31 |
0.2% | -55.3% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 63 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
-1.0% | -54.0% | 0.05 | -0.02 | 0.9배 | 91 | 54% |
| 매수후보유 | 7.2% | -54.5% | 0.38 | 0.13 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 134일 평균 + 변동성 1.1배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 134일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.