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Concentrix Corporation 백테스트
Concentrix Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.6%, MDD -9.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -18.8%, MDD -89.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.6%, MDD -9.9%, Sharpe 0.70, 시장 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 24.4%p 높고, MDD는 80.0%p 개선됐습니다(CAGR 5.6%, MDD -9.9%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=34 |
5.6% | -9.9% | 0.70 | 0.57 | 1.4배 | 2 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=47 |
-2.8% | -52.5% | 0.06 | -0.05 | 0.9배 | 10 | 40% |
| Supertrend period=15, mult=2.4 |
-6.2% | -59.2% | -0.05 | -0.10 | 0.7배 | 47 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.14 |
-8.3% | -62.6% | -0.06 | -0.13 | 0.6배 | 131 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=0 |
-7.9% | -57.4% | -0.14 | -0.14 | 0.6배 | 32 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=110 |
-9.2% | -51.4% | -0.19 | -0.18 | 0.6배 | 22 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.5 |
-2.9% | -31.5% | -0.23 | -0.09 | 0.8배 | 16 | 6% |
| MACD fast=19, slow=56, signal=12 |
-15.1% | -70.3% | -0.29 | -0.21 | 0.4배 | 67 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=57 |
-11.1% | -69.0% | -0.34 | -0.16 | 0.5배 | 14 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=26, mult=3.7 |
-6.4% | -49.3% | -0.38 | -0.13 | 0.7배 | 10 | 16% |
| 매수후보유 | -18.8% | -89.8% | -0.16 | -0.21 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.