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Cohu, Inc. 백테스트
Cohu, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -88.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.5%, MDD -87.5%, Sharpe 0.40, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=128 |
8.5% | -87.5% | 0.40 | 0.10 | 43.7배 | 95 | 53% |
| Supertrend period=25, mult=4.9 |
7.0% | -87.9% | 0.37 | 0.08 | 22.7배 | 144 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=20 |
4.8% | -62.4% | 0.34 | 0.08 | 8.9배 | 78 | 13% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=69 |
4.9% | -94.0% | 0.32 | 0.05 | 9.2배 | 130 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3 |
4.7% | -58.9% | 0.32 | 0.08 | 8.5배 | 102 | 20% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=83 |
3.5% | -95.3% | 0.28 | 0.04 | 4.9배 | 105 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=20, mult=3.2 |
2.0% | -72.4% | 0.20 | 0.03 | 2.5배 | 158 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
0.8% | -96.6% | 0.19 | 0.01 | 1.4배 | 368 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=0.06 |
0.3% | -97.3% | 0.18 | 0.00 | 1.1배 | 427 | 46% |
| MACD fast=22, slow=58, signal=17 |
-0.0% | -84.3% | 0.17 | -0.00 | 1.0배 | 474 | 51% |
| 매수후보유 | 9.9% | -88.1% | 0.44 | 0.11 | 80.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 128일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 128일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.