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Collegium Pharmaceutical, Inc. 백테스트
Collegium Pharmaceutical, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.7%, MDD -27.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.8%, MDD -73.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.7%, MDD -27.7%, Sharpe 0.56, 시장 노출 13%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 45.9%p 개선됐습니다(CAGR 9.7%, MDD -27.7%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=25 |
9.7% | -27.7% | 0.56 | 0.35 | 2.8배 | 40 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=9, mult=3.5 |
7.3% | -32.1% | 0.45 | 0.23 | 2.2배 | 14 | 13% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=6 |
7.7% | -46.7% | 0.44 | 0.17 | 2.3배 | 28 | 14% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.03 |
5.0% | -62.0% | 0.31 | 0.08 | 1.7배 | 80 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=73, slow=150 |
4.4% | -65.4% | 0.30 | 0.07 | 1.6배 | 22 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3.4 |
4.0% | -35.7% | 0.30 | 0.11 | 1.6배 | 14 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
-2.2% | -79.4% | 0.15 | -0.03 | 0.8배 | 162 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=132 |
-2.1% | -59.6% | 0.13 | -0.04 | 0.8배 | 20 | 47% |
| Supertrend period=9, mult=3.6 |
-2.4% | -72.5% | 0.13 | -0.03 | 0.8배 | 51 | 49% |
| MACD fast=18, slow=31, signal=11 |
-6.6% | -82.3% | 0.03 | -0.08 | 0.5배 | 170 | 50% |
| 매수후보유 | 9.8% | -73.6% | 0.44 | 0.13 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.