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Copart, Inc. 백테스트
Copart, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 14.4%, MDD -48.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.6%, MDD -72.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 14.7%, MDD -53.0%, Sharpe 0.59, 시장 노출 77%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 낮지만, MDD는 19.5%p 개선됐습니다(CAGR 14.4%, MDD -48.8%, 노출 73%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=252 |
14.7% | -53.0% | 0.59 | 0.28 | 85.8배 | 26 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=258 |
14.4% | -48.8% | 0.59 | 0.29 | 77.0배 | 34 | 73% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=65 |
12.1% | -53.4% | 0.54 | 0.23 | 40.3배 | 60 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=96, threshold=-0.08 |
10.8% | -66.9% | 0.49 | 0.16 | 27.5배 | 178 | 80% |
| Supertrend period=20, mult=3 |
5.0% | -68.9% | 0.32 | 0.07 | 4.9배 | 221 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=68, atrPeriod=14, mult=1.9 |
4.3% | -60.2% | 0.30 | 0.07 | 3.9배 | 174 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=26 |
2.6% | -34.8% | 0.30 | 0.07 | 2.3배 | 34 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
3.9% | -64.5% | 0.28 | 0.06 | 3.5배 | 443 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=2.2 |
2.3% | -49.9% | 0.21 | 0.05 | 2.1배 | 236 | 34% |
| MACD fast=17, slow=45, signal=22 |
-0.5% | -59.4% | 0.11 | -0.01 | 0.9배 | 353 | 51% |
| 매수후보유 | 17.6% | -72.5% | 0.62 | 0.24 | 190.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 56일 지수이동평균이 252일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일선이 252일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.