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Cricut, Inc. 백테스트
Cricut, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.9%, MDD -33.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -22.3%, MDD -91.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.9%, MDD -33.3%, Sharpe 0.33, 시장 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 28.2%p 높고, MDD는 57.9%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -33.3%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=26 |
5.9% | -33.3% | 0.33 | 0.18 | 1.4배 | 16 | 10% |
| Supertrend period=20, mult=3.1 |
4.1% | -58.3% | 0.29 | 0.07 | 1.2배 | 27 | 28% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=19, mult=1.9 |
0.2% | -48.6% | 0.16 | 0.00 | 1.0배 | 24 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=2.1 |
-1.8% | -41.4% | 0.11 | -0.04 | 0.9배 | 23 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=177 |
-2.2% | -57.1% | 0.10 | -0.04 | 0.9배 | 6 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=10, threshold=0.13 |
-0.8% | -49.9% | 0.08 | -0.02 | 1.0배 | 62 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=21 |
-4.5% | -50.9% | 0.00 | -0.09 | 0.8배 | 11 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.2 |
-21.2% | -84.3% | -0.29 | -0.25 | 0.3배 | 135 | 46% |
| MACD fast=7, slow=26, signal=6 |
-24.7% | -86.6% | -0.41 | -0.29 | 0.2배 | 151 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=195 |
-13.3% | -64.6% | -0.64 | -0.21 | 0.5배 | 8 | 11% |
| 매수후보유 | -22.3% | -91.2% | -0.07 | -0.24 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 18일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.