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Cricut, Inc. 백테스트
Cricut, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.9%, MDD -33.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -18.6%, MDD -91.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 8.5%, MDD -58.3%, Sharpe 0.39, 시장 노출 29%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 27.1%p 높고, MDD는 32.9%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -33.3%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=20, mult=3.1 |
8.5% | -58.3% | 0.39 | 0.15 | 1.6배 | 27 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=26 |
5.9% | -33.3% | 0.33 | 0.18 | 1.4배 | 17 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=19, mult=1.9 |
3.4% | -48.6% | 0.26 | 0.07 | 1.2배 | 25 | 15% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=2.1 |
2.4% | -41.4% | 0.23 | 0.06 | 1.1배 | 23 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=21 |
-0.3% | -50.9% | 0.14 | -0.01 | 1.0배 | 11 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=177 |
-2.1% | -60.4% | 0.11 | -0.03 | 0.9배 | 7 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=10, threshold=0.13 |
-2.8% | -49.9% | -0.00 | -0.06 | 0.9배 | 64 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.2 |
-18.6% | -84.3% | -0.21 | -0.22 | 0.3배 | 137 | 46% |
| MACD fast=7, slow=26, signal=6 |
-22.2% | -86.6% | -0.32 | -0.26 | 0.3배 | 152 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=195 |
-10.3% | -64.6% | -0.39 | -0.16 | 0.6배 | 9 | 12% |
| 매수후보유 | -18.6% | -91.2% | 0.01 | -0.20 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 20일·폭 3.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.