추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Crocs, Inc. 백테스트
Crocs, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 28.6%, MDD -61.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -98.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 30.6%, MDD -81.0%, Sharpe 0.84, 시장 노출 57%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 31.3%, MDD -71.2%, 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 19.3%p 높고, MDD는 17.7%p 개선됐습니다(CAGR 28.6%, MDD -61.7%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=120 |
30.6% | -81.0% | 0.84 | 0.38 | 237.3배 | 33 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=75 |
31.3% | -71.2% | 0.83 | 0.44 | 264.6배 | 33 | 65% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
28.6% | -61.7% | 0.81 | 0.46 | 172.0배 | 51 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=48 |
28.7% | -73.4% | 0.81 | 0.39 | 176.1배 | 61 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.1 |
26.1% | -76.8% | 0.78 | 0.34 | 115.2배 | 151 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=11 |
21.7% | -78.1% | 0.71 | 0.28 | 56.2배 | 148 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=23, mult=1.5 |
18.8% | -76.2% | 0.64 | 0.25 | 34.2배 | 130 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.5 |
16.3% | -77.7% | 0.59 | 0.21 | 22.0배 | 114 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
-0.3% | -95.9% | 0.24 | -0.00 | 0.9배 | 274 | 52% |
| MACD fast=14, slow=24, signal=9 |
-11.5% | -98.9% | 0.02 | -0.12 | 0.1배 | 392 | 54% |
| 매수후보유 | 11.3% | -98.7% | 0.50 | 0.11 | 8.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 38일 평균가격이 120일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 38일 평균이 120일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.