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Commvault Systems, Inc. 백테스트
Commvault Systems, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.2%, MDD -68.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.2%, MDD -45.5%, Sharpe 0.38, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=193 |
7.2% | -45.5% | 0.38 | 0.16 | 4.0배 | 23 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=210 |
6.7% | -54.3% | 0.37 | 0.12 | 3.6배 | 29 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=61 |
6.1% | -41.9% | 0.36 | 0.15 | 3.2배 | 25 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=62, k=2.6 |
4.5% | -37.9% | 0.34 | 0.12 | 2.4배 | 48 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=16 |
4.3% | -34.6% | 0.32 | 0.12 | 2.3배 | 86 | 25% |
| Supertrend period=26, mult=4.5 |
4.2% | -54.7% | 0.29 | 0.08 | 2.3배 | 70 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.03 |
3.6% | -52.9% | 0.27 | 0.07 | 2.0배 | 148 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=30, mult=3.9 |
2.2% | -31.9% | 0.21 | 0.07 | 1.5배 | 44 | 20% |
| MACD fast=17, slow=55, signal=19 |
-6.2% | -84.8% | -0.08 | -0.07 | 0.3배 | 218 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-6.3% | -87.9% | -0.08 | -0.07 | 0.3배 | 178 | 55% |
| 매수후보유 | 10.2% | -68.9% | 0.45 | 0.15 | 6.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 44일 지수이동평균이 193일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 44일선이 193일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.