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Cytokinetics, Incorporated 백테스트
Cytokinetics, Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 2.8%, MDD -24.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -1.1%, MDD -97.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.0%, MDD -73.9%, Sharpe 0.32, 시장 노출 50%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 4.6%, MDD -41.1%, 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.1%p 높고, MDD는 23.1%p 개선됐습니다(CAGR 2.8%, MDD -24.9%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=58 |
3.0% | -73.9% | 0.32 | 0.04 | 1.9배 | 99 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=25, mult=3.6 |
4.6% | -41.1% | 0.28 | 0.11 | 2.7배 | 28 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.5 |
2.8% | -24.9% | 0.27 | 0.11 | 1.8배 | 14 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=26 |
0.1% | -77.9% | 0.20 | 0.00 | 1.0배 | 43 | 25% |
| Supertrend period=22, mult=2.3 |
-3.8% | -85.0% | 0.18 | -0.04 | 0.4배 | 196 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=62, slow=100 |
-4.2% | -90.0% | 0.17 | -0.05 | 0.4배 | 37 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-6.2% | -94.3% | 0.14 | -0.07 | 0.2배 | 282 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=17 |
-0.6% | -65.3% | 0.14 | -0.01 | 0.9배 | 73 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=0.06 |
-5.1% | -86.7% | 0.13 | -0.06 | 0.3배 | 205 | 38% |
| MACD fast=11, slow=39, signal=17 |
-7.4% | -92.7% | 0.12 | -0.08 | 0.2배 | 324 | 52% |
| 매수후보유 | -1.1% | -97.1% | 0.34 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 32일 평균가격이 58일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일 평균이 58일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.