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Dave Inc. 백테스트
Dave Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 90.7%, MDD -43.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 2.5%, MDD -99.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 90.0%, MDD -47.4%, Sharpe 1.26, 시장 노출 47%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 90.7%, MDD -43.7%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 87.5%p 높고, MDD는 51.6%p 개선됐습니다(CAGR 90.7%, MDD -43.7%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=207 |
90.0% | -47.4% | 1.26 | 1.90 | 31.0배 | 3 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=180, threshold=0.01 |
90.7% | -43.7% | 1.25 | 2.08 | 31.6배 | 11 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=75, slow=99 |
78.0% | -50.2% | 1.16 | 1.55 | 21.8배 | 5 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=61, k=1.3 |
64.5% | -46.3% | 1.07 | 1.39 | 14.3배 | 24 | 36% |
| Supertrend period=32, mult=2.4 |
58.0% | -59.2% | 1.05 | 0.98 | 11.6배 | 49 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.38 |
57.8% | -71.5% | 1.00 | 0.81 | 11.5배 | 111 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=27, mult=1.4 |
49.2% | -54.1% | 0.92 | 0.91 | 8.5배 | 44 | 28% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=23 |
39.4% | -63.9% | 0.84 | 0.62 | 5.9배 | 26 | 28% |
| MACD fast=10, slow=16, signal=10 |
41.7% | -90.4% | 0.84 | 0.46 | 6.5배 | 113 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=68 |
38.7% | -82.4% | 0.79 | 0.47 | 5.7배 | 13 | 60% |
| 매수후보유 | 2.5% | -99.0% | 0.49 | 0.03 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 30일 평균가격이 207일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 30일 평균이 207일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.