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Datadog, Inc. 백테스트
Datadog, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 30.6%, MDD -42.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 33.1%, MDD -68.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 28.2%, MDD -42.2%, Sharpe 0.89, 시장 노출 38%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 30.6%, MDD -42.5%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.8%p 낮지만, MDD는 25.9%p 개선됐습니다(CAGR 30.6%, MDD -42.5%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=13, mult=2 |
28.2% | -42.2% | 0.89 | 0.67 | 5.5배 | 27 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=2.1 |
24.1% | -44.0% | 0.86 | 0.55 | 4.4배 | 66 | 30% |
| Supertrend period=11, mult=4.8 |
30.6% | -42.5% | 0.85 | 0.72 | 6.2배 | 21 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=135 |
28.4% | -38.4% | 0.83 | 0.74 | 5.6배 | 19 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=140 |
28.2% | -50.4% | 0.82 | 0.56 | 5.5배 | 19 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=12 |
21.3% | -36.8% | 0.74 | 0.58 | 3.8배 | 30 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=0.12 |
21.9% | -43.5% | 0.73 | 0.50 | 3.9배 | 47 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=15 |
19.7% | -34.0% | 0.72 | 0.58 | 3.4배 | 85 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.32 |
19.2% | -67.8% | 0.61 | 0.28 | 3.3배 | 211 | 53% |
| MACD fast=15, slow=17, signal=10 |
15.9% | -64.8% | 0.56 | 0.25 | 2.8배 | 122 | 50% |
| 매수후보유 | 33.1% | -68.1% | 0.77 | 0.49 | 7.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 51일 평균 + 변동성 2배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 51일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.