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DLocal Limited 백테스트
DLocal Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.5%, MDD -22.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -13.9%, MDD -90.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.5%, MDD -22.6%, Sharpe 0.46, 시장 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 21.4%p 높고, MDD는 67.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -22.6%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=31 |
7.5% | -22.6% | 0.46 | 0.33 | 1.5배 | 6 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=113 |
3.1% | -41.2% | 0.27 | 0.08 | 1.2배 | 15 | 32% |
| Supertrend period=23, mult=4.5 |
2.3% | -54.8% | 0.26 | 0.04 | 1.1배 | 11 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.4 |
1.1% | -38.3% | 0.17 | 0.03 | 1.1배 | 28 | 12% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=41 |
-2.8% | -50.8% | 0.14 | -0.06 | 0.9배 | 15 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=39, threshold=0.07 |
-3.1% | -50.3% | 0.10 | -0.06 | 0.9배 | 69 | 31% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=40 |
-11.9% | -65.5% | -0.10 | -0.18 | 0.5배 | 15 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=13, mult=2.2 |
-8.3% | -48.2% | -0.11 | -0.17 | 0.6배 | 19 | 23% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
-24.9% | -88.5% | -0.25 | -0.28 | 0.2배 | 104 | 46% |
| MACD fast=15, slow=23, signal=15 |
-23.2% | -88.8% | -0.30 | -0.26 | 0.3배 | 64 | 48% |
| 매수후보유 | -13.9% | -90.0% | 0.18 | -0.15 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 21일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.