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eBay Inc. 백테스트
eBay Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 19.3%, MDD -82.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 14.3%, MDD -87.3%, Sharpe 0.52, 시장 노출 88%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=75 |
14.3% | -87.3% | 0.52 | 0.16 | 41.0배 | 91 | 88% |
| Supertrend period=15, mult=3.6 |
12.6% | -60.4% | 0.51 | 0.21 | 27.4배 | 143 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=228 |
10.2% | -57.1% | 0.48 | 0.18 | 15.0배 | 43 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=68, slow=218 |
7.9% | -68.4% | 0.40 | 0.12 | 8.3배 | 29 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
6.9% | -68.3% | 0.36 | 0.10 | 6.5배 | 244 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=31, threshold=-0.08 |
6.2% | -86.3% | 0.35 | 0.07 | 5.4배 | 373 | 81% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=21, mult=3.7 |
3.9% | -42.0% | 0.33 | 0.09 | 2.9배 | 34 | 6% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=35 |
4.8% | -59.9% | 0.32 | 0.08 | 3.6배 | 178 | 16% |
| MACD fast=17, slow=28, signal=15 |
4.1% | -61.5% | 0.28 | 0.07 | 3.1배 | 358 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=1.6 |
3.0% | -63.9% | 0.24 | 0.05 | 2.3배 | 291 | 39% |
| 매수후보유 | 19.3% | -82.6% | 0.60 | 0.23 | 136.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 7일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 75일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.