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Eastern Bankshares, Inc. 백테스트
Eastern Bankshares, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 11.1%, MDD -32.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.5%, MDD -54.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.7%, MDD -9.5%, Sharpe 0.81, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 11.1%, MDD -32.7%, 노출 71%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 6.8%p 낮지만, MDD는 44.6%p 개선됐습니다(CAGR 11.1%, MDD -32.7%, 노출 71%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=21 |
4.7% | -9.5% | 0.81 | 0.49 | 1.3배 | 4 | 7% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.7 |
5.5% | -12.6% | 0.80 | 0.44 | 1.4배 | 8 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=-0.06 |
11.1% | -32.7% | 0.55 | 0.34 | 1.8배 | 49 | 71% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=74 |
8.8% | -41.9% | 0.50 | 0.21 | 1.6배 | 19 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=22, mult=2.7 |
4.0% | -20.3% | 0.48 | 0.20 | 1.3배 | 13 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=47 |
6.4% | -18.0% | 0.46 | 0.35 | 1.4배 | 5 | 31% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
7.0% | -50.2% | 0.41 | 0.14 | 1.5배 | 17 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
4.2% | -46.2% | 0.30 | 0.09 | 1.3배 | 97 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=183 |
1.9% | -36.5% | 0.20 | 0.05 | 1.1배 | 13 | 52% |
| MACD fast=18, slow=36, signal=19 |
-7.0% | -58.6% | -0.23 | -0.12 | 0.7배 | 65 | 49% |
| 매수후보유 | 11.5% | -54.1% | 0.51 | 0.21 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.