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Encore Capital Group Inc 백테스트
Encore Capital Group Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 12.4%, MDD -34.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 8.9%, MDD -97.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 12.4%, MDD -34.4%, Sharpe 0.66, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 14.3%, MDD -84.7%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 높고, MDD는 63.5%p 개선됐습니다(CAGR 12.4%, MDD -34.4%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=25 |
12.4% | -34.4% | 0.66 | 0.36 | 23.4배 | 17 | 11% |
| MACD fast=18, slow=38, signal=24 |
14.3% | -84.7% | 0.50 | 0.17 | 36.9배 | 259 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=94, atrPeriod=26, mult=3.6 |
12.6% | -63.6% | 0.50 | 0.20 | 24.6배 | 57 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=44 |
12.8% | -80.2% | 0.49 | 0.16 | 25.9배 | 163 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=2.9 |
10.0% | -51.7% | 0.48 | 0.19 | 13.2배 | 82 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=68 |
12.4% | -80.2% | 0.47 | 0.16 | 23.8배 | 75 | 68% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=98 |
12.0% | -71.9% | 0.46 | 0.17 | 21.7배 | 89 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
9.6% | -79.9% | 0.42 | 0.12 | 12.0배 | 341 | 50% |
| Supertrend period=28, mult=3 |
9.3% | -83.5% | 0.41 | 0.11 | 11.1배 | 185 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.07 |
8.9% | -78.5% | 0.41 | 0.11 | 10.0배 | 223 | 45% |
| 매수후보유 | 8.9% | -97.8% | 0.47 | 0.09 | 10.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.