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Entegris, Inc. 백테스트
Entegris, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.0%, MDD -74.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 9.5%, MDD -97.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.0%, MDD -74.2%, Sharpe 0.45, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 23.0%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -74.2%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=105 |
10.0% | -74.2% | 0.45 | 0.14 | 12.0배 | 65 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=67 |
9.6% | -89.2% | 0.43 | 0.11 | 10.9배 | 76 | 86% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=58 |
7.1% | -72.4% | 0.37 | 0.10 | 6.0배 | 55 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=59, threshold=-0.03 |
3.9% | -75.7% | 0.29 | 0.05 | 2.7배 | 350 | 65% |
| Supertrend period=23, mult=4.8 |
0.2% | -77.5% | 0.17 | 0.00 | 1.0배 | 94 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3 |
1.5% | -51.4% | 0.17 | 0.03 | 1.5배 | 42 | 14% |
| MACD fast=13, slow=55, signal=18 |
-1.5% | -93.0% | 0.15 | -0.02 | 0.7배 | 334 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=13 |
-0.3% | -67.9% | 0.13 | -0.00 | 0.9배 | 218 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-2.2% | -92.1% | 0.12 | -0.02 | 0.6배 | 386 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=27, mult=2.5 |
-0.8% | -71.3% | 0.09 | -0.01 | 0.8배 | 122 | 27% |
| 매수후보유 | 9.5% | -97.2% | 0.44 | 0.10 | 10.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 105일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 105일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.