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Enovix Corporation 백테스트
Enovix Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 16.0%, MDD -36.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -20.8%, MDD -91.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 60.9%, MDD -47.2%, Sharpe 1.14, 시장 노출 32%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 81.7%p 높고, MDD는 44.1%p 개선됐습니다(CAGR 16.0%, MDD -36.4%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=2.5 |
60.9% | -47.2% | 1.14 | 1.29 | 14.7배 | 36 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=26 |
45.0% | -49.5% | 0.89 | 0.91 | 8.2배 | 50 | 44% |
| MACD fast=13, slow=57, signal=18 |
39.6% | -57.6% | 0.83 | 0.69 | 6.6배 | 46 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=26, mult=1.4 |
26.6% | -40.5% | 0.73 | 0.66 | 3.8배 | 46 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=1.8 |
27.0% | -38.5% | 0.71 | 0.70 | 3.9배 | 32 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=18, threshold=0.08 |
27.3% | -55.9% | 0.70 | 0.49 | 3.9배 | 124 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=31 |
25.3% | -47.1% | 0.67 | 0.54 | 3.6배 | 76 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=17 |
21.9% | -52.3% | 0.62 | 0.42 | 3.1배 | 42 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=3 |
16.0% | -36.4% | 0.61 | 0.44 | 2.3배 | 22 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
14.3% | -77.6% | 0.53 | 0.18 | 2.1배 | 68 | 41% |
| 매수후보유 | -20.8% | -91.2% | 0.22 | -0.23 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 2.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.