추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Eos Energy Enterprises, Inc. 백테스트
Eos Energy Enterprises, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 34.1%, MDD -47.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -17.8%, MDD -97.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 40.0%, MDD -83.4%, Sharpe 0.81, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 57.8%p 높고, MDD는 14.5%p 개선됐습니다(CAGR 34.1%, MDD -47.0%, 노출 28%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=16 |
40.0% | -83.4% | 0.81 | 0.48 | 7.1배 | 84 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=26, mult=1.6 |
39.1% | -55.0% | 0.81 | 0.71 | 6.9배 | 32 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=2.1 |
34.1% | -47.0% | 0.77 | 0.72 | 5.5배 | 28 | 28% |
| MACD fast=11, slow=47, signal=18 |
35.2% | -72.5% | 0.77 | 0.49 | 5.8배 | 63 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=84, threshold=0.1 |
33.8% | -65.9% | 0.76 | 0.51 | 5.4배 | 36 | 38% |
| Supertrend period=21, mult=3.6 |
30.2% | -65.4% | 0.71 | 0.46 | 4.7배 | 26 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=173 |
27.3% | -70.3% | 0.70 | 0.39 | 4.1배 | 8 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=60 |
27.5% | -62.1% | 0.69 | 0.44 | 4.1배 | 12 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=51 |
26.0% | -69.9% | 0.68 | 0.37 | 3.9배 | 6 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
20.5% | -81.5% | 0.63 | 0.25 | 3.0배 | 48 | 46% |
| 매수후보유 | -17.8% | -97.9% | 0.40 | -0.18 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 13일)가 16 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 16) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.