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Equinix, Inc. 백테스트
Equinix, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.2%, MDD -49.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 3.5%, MDD -99.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 14.2%, MDD -56.8%, Sharpe 0.57, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.7%p 높고, MDD는 42.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.2%, MDD -49.7%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=69 |
14.2% | -56.8% | 0.57 | 0.25 | 31.4배 | 100 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=22, mult=2.2 |
12.2% | -55.1% | 0.55 | 0.22 | 19.7배 | 134 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=132 |
12.5% | -68.6% | 0.53 | 0.18 | 21.5배 | 45 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3 |
10.0% | -53.1% | 0.53 | 0.19 | 11.8배 | 34 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=68, threshold=0 |
10.9% | -64.2% | 0.47 | 0.17 | 14.6배 | 260 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=57 |
10.4% | -72.1% | 0.47 | 0.14 | 13.0배 | 58 | 58% |
| Supertrend period=26, mult=4.4 |
7.9% | -53.1% | 0.40 | 0.15 | 7.2배 | 96 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=28 |
6.2% | -49.7% | 0.38 | 0.12 | 4.8배 | 86 | 12% |
| MACD fast=11, slow=46, signal=14 |
5.6% | -75.0% | 0.33 | 0.07 | 4.1배 | 383 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-2.0% | -78.8% | 0.13 | -0.03 | 0.6배 | 239 | 57% |
| 매수후보유 | 3.5% | -99.4% | 0.35 | 0.03 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 14일 지수이동평균이 69일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 14일선이 69일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.