추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Erasca, Inc. 백테스트
Erasca, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 22.7%, MDD -7.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 0.7%, MDD -95.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 22.7%, MDD -7.8%, Sharpe 1.20, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 66.2%, MDD -59.5%, 노출 37%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 22.0%p 높고, MDD는 87.8%p 개선됐습니다(CAGR 22.7%, MDD -7.8%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=17, mult=3.1 |
22.7% | -7.8% | 1.20 | 2.90 | 2.8배 | 2 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=64, slow=120 |
66.2% | -59.5% | 1.19 | 1.11 | 12.9배 | 6 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=0.1 |
58.2% | -59.5% | 1.13 | 0.98 | 10.1배 | 17 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=39 |
27.0% | -16.0% | 1.13 | 1.69 | 3.3배 | 6 | 8% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=144 |
55.0% | -59.5% | 1.12 | 0.93 | 9.1배 | 3 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.5 |
21.0% | -14.0% | 1.11 | 1.50 | 2.6배 | 2 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=104, exitN=17 |
36.9% | -56.2% | 0.95 | 0.66 | 4.9배 | 4 | 16% |
| Supertrend period=19, mult=4.7 |
31.2% | -57.7% | 0.79 | 0.54 | 3.9배 | 9 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.14 |
9.0% | -87.4% | 0.43 | 0.10 | 1.5배 | 116 | 47% |
| MACD fast=12, slow=55, signal=6 |
-31.2% | -96.2% | -0.29 | -0.32 | 0.2배 | 106 | 55% |
| 매수후보유 | 0.7% | -95.6% | 0.43 | 0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 12일 평균 + 변동성 3.1배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 12일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.