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EverQuote, Inc. 백테스트
EverQuote, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 31.5%, MDD -45.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 4.2%, MDD -91.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 34.2%, MDD -50.5%, Sharpe 0.92, 시장 노출 33%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 34.8%, MDD -56.1%, 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 30.0%p 높고, MDD는 40.7%p 개선됐습니다(CAGR 31.5%, MDD -45.4%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=15 |
34.2% | -50.5% | 0.92 | 0.68 | 10.8배 | 37 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=1.9 |
31.5% | -45.4% | 0.90 | 0.69 | 9.2배 | 37 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=16, mult=1.7 |
33.7% | -51.3% | 0.86 | 0.66 | 10.5배 | 35 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=75 |
34.8% | -56.1% | 0.84 | 0.62 | 11.2배 | 25 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=4, slow=98 |
33.4% | -52.3% | 0.82 | 0.64 | 10.3배 | 47 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=40 |
32.8% | -53.3% | 0.80 | 0.62 | 9.9배 | 15 | 49% |
| Supertrend period=20, mult=4.1 |
28.0% | -53.7% | 0.75 | 0.52 | 7.4배 | 25 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=0.06 |
26.1% | -63.0% | 0.72 | 0.41 | 6.5배 | 55 | 43% |
| MACD fast=19, slow=41, signal=18 |
27.1% | -67.4% | 0.70 | 0.40 | 6.9배 | 80 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
15.1% | -71.3% | 0.54 | 0.21 | 3.1배 | 144 | 51% |
| 매수후보유 | 4.2% | -91.2% | 0.42 | 0.05 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 15 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 15) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.