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Edgewise Therapeutics, Inc. 백테스트
Edgewise Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 10.2%, MDD -29.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 4.7%, MDD -84.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 27.1%, MDD -33.4%, Sharpe 0.83, 시장 노출 17%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 36.6%, MDD -42.9%, 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 22.4%p 높고, MDD는 51.3%p 개선됐습니다(CAGR 10.2%, MDD -29.0%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=25 |
27.1% | -33.4% | 0.83 | 0.81 | 3.6배 | 12 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=65 |
36.6% | -42.9% | 0.81 | 0.85 | 5.3배 | 5 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=174 |
34.5% | -39.2% | 0.80 | 0.88 | 4.9배 | 5 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=201 |
30.8% | -38.1% | 0.75 | 0.81 | 4.2배 | 7 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=-0.02 |
30.3% | -60.7% | 0.73 | 0.50 | 4.1배 | 35 | 46% |
| Supertrend period=18, mult=4.1 |
22.9% | -62.7% | 0.63 | 0.37 | 3.0배 | 15 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.5 |
13.1% | -40.8% | 0.51 | 0.32 | 1.9배 | 10 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=10, mult=3.6 |
10.2% | -29.0% | 0.49 | 0.35 | 1.7배 | 6 | 8% |
| MACD fast=8, slow=50, signal=7 |
-11.8% | -78.1% | 0.06 | -0.15 | 0.5배 | 124 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.24 |
-17.0% | -80.9% | -0.04 | -0.21 | 0.4배 | 199 | 48% |
| 매수후보유 | 4.7% | -84.7% | 0.44 | 0.06 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.