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Exelon Corporation 백테스트
Exelon Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 4.5%, MDD -53.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -72.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.5%, MDD -53.3%, Sharpe 0.35, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 18.9%p 개선됐습니다(CAGR 4.5%, MDD -53.3%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=209 |
4.5% | -53.3% | 0.35 | 0.08 | 10.2배 | 58 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3.3 |
0.9% | -9.0% | 0.34 | 0.10 | 1.6배 | 10 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=92, slow=103 |
4.2% | -54.2% | 0.34 | 0.08 | 9.0배 | 57 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=62 |
2.4% | -67.8% | 0.23 | 0.04 | 3.5배 | 123 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=-0.03 |
2.2% | -73.3% | 0.21 | 0.03 | 3.1배 | 361 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=15, mult=4 |
0.8% | -39.8% | 0.17 | 0.02 | 1.5배 | 42 | 6% |
| Supertrend period=13, mult=3.8 |
1.1% | -62.1% | 0.15 | 0.02 | 1.8배 | 225 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=24 |
0.0% | -23.9% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 66 | 7% |
| MACD fast=22, slow=37, signal=15 |
-1.6% | -80.2% | -0.01 | -0.02 | 0.4배 | 610 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-2.6% | -81.7% | -0.08 | -0.03 | 0.3배 | 446 | 53% |
| 매수후보유 | 3.3% | -72.2% | 0.26 | 0.05 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 51일 평균가격이 209일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일 평균이 209일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.