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Expand Energy Corporation 백테스트
Expand Energy Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.0%, MDD -32.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.5%, MDD -27.9%, Sharpe 0.60, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=97 |
13.5% | -27.9% | 0.60 | 0.48 | 2.0배 | 13 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.2 |
4.9% | -12.2% | 0.60 | 0.40 | 1.3배 | 8 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=42 |
12.7% | -26.3% | 0.57 | 0.48 | 1.9배 | 17 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=33 |
13.1% | -37.4% | 0.57 | 0.35 | 2.0배 | 21 | 76% |
| ROC 모멘텀 n=42, threshold=-0.04 |
4.8% | -38.6% | 0.31 | 0.12 | 1.3배 | 75 | 69% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=16, mult=3.6 |
1.8% | -12.1% | 0.27 | 0.15 | 1.1배 | 4 | 6% |
| Supertrend period=28, mult=4.6 |
2.9% | -43.8% | 0.24 | 0.07 | 1.2배 | 19 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=15 |
2.6% | -21.7% | 0.23 | 0.12 | 1.2배 | 30 | 29% |
| MACD fast=30, slow=36, signal=22 |
2.3% | -30.5% | 0.22 | 0.08 | 1.1배 | 49 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
-11.2% | -56.9% | -0.36 | -0.20 | 0.5배 | 87 | 56% |
| 매수후보유 | 15.0% | -32.9% | 0.58 | 0.46 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 27일 평균가격이 97일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 27일 평균이 97일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.