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Exelixis, Inc. 백테스트
Exelixis, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.6%, MDD -47.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 5.0%, MDD -97.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.8%, MDD -73.1%, Sharpe 0.36, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.9%p 높고, MDD는 24.3%p 개선됐습니다(CAGR 5.6%, MDD -47.6%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=124 |
6.8% | -73.1% | 0.36 | 0.09 | 5.7배 | 57 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=26 |
5.6% | -47.6% | 0.36 | 0.12 | 4.2배 | 34 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=17, mult=3.2 |
3.0% | -40.1% | 0.28 | 0.07 | 2.1배 | 36 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.4 |
2.2% | -50.1% | 0.23 | 0.04 | 1.8배 | 18 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=204 |
1.7% | -79.4% | 0.23 | 0.02 | 1.6배 | 33 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=71 |
0.6% | -86.5% | 0.19 | 0.01 | 1.2배 | 39 | 44% |
| Supertrend period=17, mult=4.5 |
-1.7% | -94.5% | 0.18 | -0.02 | 0.6배 | 97 | 55% |
| MACD fast=10, slow=26, signal=18 |
-2.5% | -96.1% | 0.16 | -0.03 | 0.5배 | 402 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.03 |
-1.0% | -82.0% | 0.15 | -0.01 | 0.8배 | 223 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-3.3% | -95.6% | 0.15 | -0.03 | 0.4배 | 512 | 51% |
| 매수후보유 | 5.0% | -97.4% | 0.40 | 0.05 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 124일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 124일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.