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National Vision Holdings, Inc. 백테스트
National Vision Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.9%, MDD -6.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -2.8%, MDD -85.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.9%, MDD -6.5%, Sharpe 0.83, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 19.6%, MDD -44.4%, 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 78.6%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -6.5%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=48 |
3.9% | -6.5% | 0.83 | 0.60 | 1.4배 | 4 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=11, mult=4 |
5.6% | -10.8% | 0.74 | 0.52 | 1.6배 | 4 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=35 |
19.6% | -44.4% | 0.67 | 0.44 | 4.8배 | 37 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.4 |
5.4% | -16.3% | 0.66 | 0.33 | 1.6배 | 6 | 6% |
| Supertrend period=15, mult=2.4 |
12.1% | -52.4% | 0.51 | 0.23 | 2.7배 | 65 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=32 |
8.2% | -48.5% | 0.40 | 0.17 | 2.0배 | 67 | 54% |
| MACD fast=11, slow=39, signal=17 |
6.9% | -46.5% | 0.37 | 0.15 | 1.8배 | 109 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
6.0% | -46.5% | 0.34 | 0.13 | 1.7배 | 137 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=35, threshold=-0.02 |
5.7% | -51.5% | 0.33 | 0.11 | 1.6배 | 111 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=63 |
4.7% | -47.1% | 0.30 | 0.10 | 1.5배 | 47 | 53% |
| 매수후보유 | -2.8% | -85.1% | 0.22 | -0.03 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 15일)가 48 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 48) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.