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EZCORP, Inc. 백테스트
EZCORP, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 7.0%, MDD -56.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 6.3%, MDD -97.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.9%, MDD -61.4%, Sharpe 0.49, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.6%p 높고, MDD는 35.9%p 개선됐습니다(CAGR 7.0%, MDD -56.7%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=209 |
11.9% | -61.4% | 0.49 | 0.19 | 50.2배 | 43 | 51% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
11.3% | -88.9% | 0.47 | 0.13 | 41.6배 | 87 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=35 |
10.6% | -80.8% | 0.47 | 0.13 | 34.2배 | 80 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=152 |
10.0% | -70.9% | 0.45 | 0.14 | 28.0배 | 51 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=12 |
9.6% | -85.8% | 0.41 | 0.11 | 24.7배 | 274 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.2 |
7.0% | -56.7% | 0.41 | 0.12 | 10.6배 | 54 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=14, mult=3.2 |
6.8% | -66.9% | 0.39 | 0.10 | 9.8배 | 96 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=0.07 |
4.0% | -72.8% | 0.28 | 0.05 | 3.9배 | 237 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-0.1% | -93.5% | 0.19 | -0.00 | 1.0배 | 268 | 50% |
| MACD fast=19, slow=51, signal=31 |
-1.9% | -97.7% | 0.16 | -0.02 | 0.5배 | 294 | 51% |
| 매수후보유 | 6.3% | -97.3% | 0.39 | 0.06 | 8.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 43일 평균가격이 209일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일 평균이 209일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.