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Fastenal Company 백테스트

Fastenal Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.

데이터 1987-08-20 ~ 2026-07-31일봉 9,810 (38.9 년)수수료 0.5%거래소 XNAS월간 갱신 2026-07-31

전략별 성과

전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.7%, MDD -63.4%)를 이겼습니다.

Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 19.8%, MDD -62.8%, Sharpe 0.69, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.

이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.

균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.

전략 · 파라미터	CAGR	MDD	Sharpe	Calmar	누적	거래	노출
ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=2, threshold=-0.15	19.8%	-62.8%	0.69	0.32	1137.9배	25	100%
SMA 크로스오버 fast=39, slow=67	9.4%	-61.4%	0.47	0.15	32.5배	153	62%
EMA 크로스오버 fast=71, slow=264	9.7%	-71.5%	0.46	0.13	36.2배	35	78%
Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=79	9.4%	-56.7%	0.46	0.17	33.6배	79	78%
Supertrend period=29, mult=3.4	8.0%	-53.6%	0.44	0.15	20.3배	219	61%
MACD fast=18, slow=39, signal=14	4.5%	-47.1%	0.31	0.10	5.6배	495	51%
Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=24, mult=3.5	2.6%	-38.2%	0.24	0.07	2.7배	116	32%
Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24	2.8%	-77.7%	0.23	0.04	2.9배	533	55%
볼린저 밴드 돌파 n=63, k=0.9	2.5%	-58.2%	0.22	0.04	2.6배	267	53%
ADX / DI 방향성 period=23, threshold=10	1.2%	-78.3%	0.17	0.02	1.6배	597	57%
매수후보유	20.7%	-63.4%	0.71	0.33	1503.3배	1	100%

ROC 모멘텀: 실선과 매수후보유 점선. 세로축은 로그 스케일입니다.

ROC 모멘텀 최대 낙폭 -62.8% (1997-08-12 → 1998-10-07), 714일 후 회복.

최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.