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First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund 백테스트
First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.7%, MDD -25.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 4.3%, MDD -48.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.7%, MDD -25.4%, Sharpe 0.53, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 높고, MDD는 23.1%p 개선됐습니다(CAGR 5.7%, MDD -25.4%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=192 |
5.7% | -25.4% | 0.53 | 0.22 | 2.3배 | 15 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=113 |
5.3% | -25.5% | 0.49 | 0.21 | 2.2배 | 26 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=51 |
3.8% | -23.6% | 0.38 | 0.16 | 1.8배 | 36 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=0.12 |
2.3% | -15.2% | 0.34 | 0.15 | 1.4배 | 76 | 22% |
| Supertrend period=28, mult=4.6 |
3.1% | -38.8% | 0.31 | 0.08 | 1.6배 | 69 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=16 |
1.2% | -21.8% | 0.27 | 0.06 | 1.2배 | 26 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.4 |
0.2% | -2.7% | 0.23 | 0.08 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=17, mult=3.7 |
1.0% | -18.2% | 0.17 | 0.06 | 1.2배 | 42 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-2.5% | -52.6% | -0.15 | -0.05 | 0.7배 | 143 | 59% |
| MACD fast=18, slow=22, signal=18 |
-4.6% | -66.1% | -0.36 | -0.07 | 0.5배 | 223 | 50% |
| 매수후보유 | 4.3% | -48.6% | 0.32 | 0.09 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 51일 지수이동평균이 192일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일선이 192일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.