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First Merchants Corporation 백테스트
First Merchants Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.4%, MDD -83.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.9%, MDD -85.0%, Sharpe 0.31, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.15 |
4.9% | -85.0% | 0.31 | 0.06 | 6.0배 | 5 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=100 |
3.6% | -65.4% | 0.27 | 0.06 | 3.8배 | 45 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=116 |
3.6% | -64.5% | 0.27 | 0.06 | 3.8배 | 93 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=76, slow=115 |
0.6% | -76.0% | 0.15 | 0.01 | 1.3배 | 63 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=3.5 |
0.2% | -53.8% | 0.06 | 0.00 | 1.1배 | 29 | 8% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=31 |
0.1% | -9.2% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
-2.1% | -77.6% | 0.04 | -0.03 | 0.5배 | 95 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=30, mult=3.7 |
-0.8% | -47.1% | 0.02 | -0.02 | 0.7배 | 75 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-7.5% | -96.8% | -0.18 | -0.08 | 0.1배 | 300 | 53% |
| MACD fast=21, slow=41, signal=16 |
-10.2% | -99.1% | -0.28 | -0.10 | 0.0배 | 488 | 49% |
| 매수후보유 | 5.4% | -83.0% | 0.33 | 0.07 | 7.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.