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Frontdoor, Inc. 백테스트
Frontdoor, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 17.3%, MDD -33.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 13.2%, MDD -66.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 17.3%, MDD -33.3%, Sharpe 0.74, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 4.1%p 높고, MDD는 33.0%p 개선됐습니다(CAGR 17.3%, MDD -33.3%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=69, threshold=0.02 |
17.3% | -33.3% | 0.74 | 0.52 | 3.6배 | 39 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2.2 |
10.5% | -22.8% | 0.61 | 0.46 | 2.2배 | 35 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=90 |
13.9% | -48.7% | 0.60 | 0.29 | 2.8배 | 19 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=49 |
13.6% | -38.8% | 0.60 | 0.35 | 2.8배 | 19 | 56% |
| Supertrend period=13, mult=4.9 |
9.9% | -42.7% | 0.47 | 0.23 | 2.1배 | 19 | 56% |
| MACD fast=16, slow=31, signal=11 |
9.0% | -49.8% | 0.47 | 0.18 | 2.0배 | 118 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.08 |
9.5% | -50.1% | 0.46 | 0.19 | 2.1배 | 138 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=27, mult=1.8 |
6.4% | -34.6% | 0.43 | 0.19 | 1.6배 | 43 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=23 |
3.1% | -14.8% | 0.42 | 0.21 | 1.3배 | 6 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=31 |
5.1% | -49.7% | 0.32 | 0.10 | 1.5배 | 35 | 56% |
| 매수후보유 | 13.2% | -66.4% | 0.51 | 0.20 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 69일 수익률이 2%보다 크면 매수
- 매도 — 69일 수익률이 2% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.