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Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One 백테스트
Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.0%, MDD -60.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 15.1%, MDD -39.1%, Sharpe 0.64, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=18, threshold=-0.15 |
15.1% | -39.1% | 0.64 | 0.39 | 6.8배 | 19 | 98% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=66 |
7.7% | -51.3% | 0.43 | 0.15 | 2.7배 | 35 | 80% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.2 |
3.0% | -16.5% | 0.39 | 0.18 | 1.5배 | 9 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=67 |
5.0% | -42.6% | 0.33 | 0.12 | 1.9배 | 61 | 62% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
4.8% | -48.4% | 0.33 | 0.10 | 1.9배 | 37 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=58 |
4.3% | -50.3% | 0.30 | 0.09 | 1.8배 | 39 | 66% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=32 |
0.7% | -4.7% | 0.26 | 0.15 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=9, mult=3.6 |
0.1% | -6.1% | 0.06 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 0% |
| MACD fast=18, slow=22, signal=18 |
-1.3% | -50.2% | 0.04 | -0.03 | 0.8배 | 200 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.26 |
-7.7% | -69.4% | -0.25 | -0.11 | 0.3배 | 509 | 54% |
| 매수후보유 | 12.0% | -60.8% | 0.52 | 0.20 | 4.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 18일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 18일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.