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Grid Dynamics Holdings, Inc. 백테스트
Grid Dynamics Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.5%, MDD -19.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.1%, MDD -87.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.5%, MDD -19.0%, Sharpe 0.75, 시장 노출 16%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 20.8%, MDD -48.3%, 노출 69%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 13.6%p 높고, MDD는 68.6%p 개선됐습니다(CAGR 9.5%, MDD -19.0%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=30 |
9.5% | -19.0% | 0.75 | 0.50 | 2.0배 | 16 | 16% |
| Supertrend period=46, mult=2.6 |
19.1% | -37.1% | 0.68 | 0.52 | 3.9배 | 43 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=22, threshold=-0.04 |
20.8% | -48.3% | 0.66 | 0.43 | 4.3배 | 97 | 69% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=55 |
17.3% | -41.6% | 0.62 | 0.42 | 3.4배 | 33 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=38 |
18.2% | -56.2% | 0.60 | 0.32 | 3.6배 | 25 | 69% |
| MACD fast=13, slow=85, signal=22 |
17.6% | -49.1% | 0.60 | 0.36 | 3.5배 | 77 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=66 |
16.8% | -48.3% | 0.60 | 0.35 | 3.3배 | 26 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=2.9 |
10.5% | -33.6% | 0.56 | 0.31 | 2.2배 | 27 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=15, mult=3.2 |
9.8% | -32.3% | 0.53 | 0.30 | 2.1배 | 18 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
5.3% | -67.3% | 0.33 | 0.08 | 1.5배 | 63 | 49% |
| 매수후보유 | -4.1% | -87.6% | 0.21 | -0.05 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.