추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Geron Corporation 백테스트
Geron Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.7%, MDD -59.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -5.6%, MDD -98.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 1.8%, MDD -92.6%, Sharpe 0.33, 시장 노출 46%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 2.7%, MDD -59.0%, 노출 7%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.4%p 높고, MDD는 6.1%p 개선됐습니다(CAGR 2.7%, MDD -59.0%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=21 |
1.8% | -92.6% | 0.33 | 0.02 | 1.7배 | 426 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-0.1% | -89.4% | 0.27 | -0.00 | 1.0배 | 352 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=37 |
2.7% | -59.0% | 0.24 | 0.05 | 2.2배 | 48 | 7% |
| Supertrend period=10, mult=4.9 |
-4.3% | -98.9% | 0.24 | -0.04 | 0.3배 | 77 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.8 |
-0.8% | -82.2% | 0.24 | -0.01 | 0.8배 | 140 | 28% |
| MACD fast=11, slow=24, signal=17 |
-3.4% | -94.6% | 0.23 | -0.04 | 0.4배 | 452 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=13, mult=1.8 |
-1.3% | -86.1% | 0.23 | -0.01 | 0.7배 | 152 | 24% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=71 |
-4.8% | -95.3% | 0.22 | -0.05 | 0.2배 | 52 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=37, threshold=0.12 |
-4.6% | -91.4% | 0.16 | -0.05 | 0.2배 | 357 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=160 |
-7.1% | -96.2% | 0.15 | -0.07 | 0.1배 | 50 | 39% |
| 매수후보유 | -5.6% | -98.7% | 0.34 | -0.06 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 15일 평균가격이 21일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 15일 평균이 21일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.