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Guardant Health, Inc. 백테스트
Guardant Health, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 24.1%, MDD -39.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 22.3%, MDD -91.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 28.6%, MDD -46.9%, Sharpe 0.81, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 6.3%p 높고, MDD는 44.1%p 개선됐습니다(CAGR 24.1%, MDD -39.1%, 노출 43%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=11 |
28.6% | -46.9% | 0.81 | 0.61 | 7.3배 | 71 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=16, mult=3.1 |
24.6% | -44.9% | 0.80 | 0.55 | 5.7배 | 19 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=2.5 |
19.7% | -44.9% | 0.76 | 0.44 | 4.1배 | 34 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=5, slow=69 |
27.0% | -67.9% | 0.75 | 0.40 | 6.6배 | 41 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=38 |
26.9% | -59.3% | 0.74 | 0.45 | 6.6배 | 61 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=69, threshold=0.13 |
24.1% | -39.1% | 0.73 | 0.62 | 5.5배 | 53 | 43% |
| Supertrend period=18, mult=3.1 |
23.5% | -56.9% | 0.69 | 0.41 | 5.3배 | 49 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=29 |
21.7% | -54.2% | 0.67 | 0.40 | 4.7배 | 21 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.3 |
20.7% | -65.5% | 0.63 | 0.32 | 4.4배 | 191 | 52% |
| MACD fast=11, slow=22, signal=19 |
11.8% | -79.2% | 0.47 | 0.15 | 2.4배 | 126 | 53% |
| 매수후보유 | 22.3% | -91.0% | 0.63 | 0.24 | 4.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 11 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 11) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.