추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
GH Research PLC 백테스트
GH Research PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 24.7%, MDD -47.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -81.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 24.7%, MDD -47.7%, Sharpe 0.64, 시장 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 17.2%p 높고, MDD는 33.5%p 개선됐습니다(CAGR 24.7%, MDD -47.7%, 노출 40%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=15, mult=2.9 |
24.7% | -47.7% | 0.64 | 0.52 | 3.1배 | 23 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=61 |
18.8% | -76.0% | 0.59 | 0.25 | 2.4배 | 13 | 85% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=81 |
16.6% | -62.0% | 0.53 | 0.27 | 2.2배 | 15 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=26 |
12.6% | -55.2% | 0.48 | 0.23 | 1.8배 | 89 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=177 |
4.6% | -55.3% | 0.33 | 0.08 | 1.3배 | 17 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=-0.01 |
1.8% | -69.3% | 0.32 | 0.03 | 1.1배 | 47 | 51% |
| MACD fast=18, slow=50, signal=14 |
0.1% | -61.4% | 0.31 | 0.00 | 1.0배 | 58 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=1.7 |
1.0% | -59.2% | 0.29 | 0.02 | 1.1배 | 31 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=20, mult=1.4 |
2.1% | -52.2% | 0.29 | 0.04 | 1.1배 | 25 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.16 |
-7.6% | -82.9% | 0.18 | -0.09 | 0.7배 | 139 | 48% |
| 매수후보유 | 7.6% | -81.1% | 0.49 | 0.09 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 15일·폭 2.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.