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Global-E Online Ltd. 백테스트
Global-E Online Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 15.6%, MDD -44.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.4%, MDD -79.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 15.6%, MDD -44.5%, Sharpe 0.57, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 8.3%p 높고, MDD는 34.6%p 개선됐습니다(CAGR 15.6%, MDD -44.5%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=5 |
15.6% | -44.5% | 0.57 | 0.35 | 2.2배 | 13 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=40 |
4.6% | -14.5% | 0.47 | 0.32 | 1.3배 | 2 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=14, mult=3.1 |
5.1% | -22.3% | 0.46 | 0.23 | 1.3배 | 6 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=37 |
6.7% | -42.1% | 0.36 | 0.16 | 1.4배 | 19 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=36 |
4.3% | -42.7% | 0.31 | 0.10 | 1.3배 | 13 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=2.6 |
4.7% | -33.5% | 0.30 | 0.14 | 1.3배 | 15 | 24% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=62 |
2.6% | -43.7% | 0.26 | 0.06 | 1.1배 | 23 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=38, threshold=-0.04 |
-7.3% | -65.3% | 0.06 | -0.11 | 0.7배 | 99 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-11.6% | -82.5% | -0.02 | -0.14 | 0.5배 | 116 | 52% |
| MACD fast=18, slow=54, signal=19 |
-20.0% | -76.3% | -0.25 | -0.26 | 0.3배 | 58 | 52% |
| 매수후보유 | 7.4% | -79.1% | 0.44 | 0.09 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.