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Gentex Corporation 백테스트
Gentex Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.0%, MDD -73.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.4%, MDD -71.7%, Sharpe 0.44, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=110 |
9.4% | -71.7% | 0.44 | 0.13 | 56.1배 | 99 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=87, exitN=74 |
9.0% | -71.9% | 0.43 | 0.12 | 45.9배 | 73 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=115 |
7.8% | -72.9% | 0.39 | 0.11 | 28.2배 | 91 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=27, mult=1.9 |
5.9% | -72.0% | 0.34 | 0.08 | 12.7배 | 216 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=0.03 |
5.9% | -66.5% | 0.34 | 0.09 | 12.8배 | 445 | 50% |
| Supertrend period=9, mult=3.9 |
5.0% | -77.6% | 0.31 | 0.06 | 8.7배 | 202 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.6 |
4.9% | -77.2% | 0.31 | 0.06 | 8.3배 | 216 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=9 |
4.7% | -85.1% | 0.30 | 0.06 | 7.8배 | 556 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
4.1% | -81.8% | 0.28 | 0.05 | 6.1배 | 530 | 51% |
| MACD fast=17, slow=47, signal=15 |
2.3% | -92.0% | 0.23 | 0.03 | 2.8배 | 536 | 51% |
| 매수후보유 | 13.0% | -73.2% | 0.49 | 0.18 | 228.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 43일 평균가격이 110일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일 평균이 110일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.