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Grocery Outlet Holding Corp. 백테스트
Grocery Outlet Holding Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR -0.5%, MDD -4.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -14.8%, MDD -87.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.9%, MDD -11.2%, Sharpe 0.19, 시장 노출 4%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 15.7%p 높고, MDD는 76.4%p 개선됐습니다(CAGR -0.5%, MDD -4.0%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=24 |
0.9% | -11.2% | 0.19 | 0.08 | 1.1배 | 4 | 4% |
| Supertrend period=27, mult=3 |
-1.5% | -54.9% | 0.09 | -0.03 | 0.9배 | 40 | 37% |
| MACD fast=18, slow=49, signal=13 |
-3.4% | -58.2% | 0.05 | -0.06 | 0.8배 | 70 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=99, exitN=37 |
-1.1% | -34.8% | 0.01 | -0.03 | 0.9배 | 8 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.7 |
-0.2% | -17.2% | 0.01 | -0.01 | 1.0배 | 14 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=0.12 |
-2.4% | -40.4% | -0.01 | -0.06 | 0.8배 | 38 | 17% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=153 |
-3.2% | -64.2% | -0.06 | -0.05 | 0.8배 | 9 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=217 |
-3.9% | -48.2% | -0.11 | -0.08 | 0.8배 | 12 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=13, mult=3.9 |
-0.5% | -4.0% | -0.15 | -0.12 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.14 |
-13.6% | -79.4% | -0.41 | -0.17 | 0.4배 | 196 | 49% |
| 매수후보유 | -14.8% | -87.6% | -0.11 | -0.17 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.