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Alphabet Inc. 백테스트
Alphabet Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 25.3%, MDD -65.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 20.4%, MDD -52.3%, Sharpe 0.84, 시장 노출 83%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=48 |
20.4% | -52.3% | 0.84 | 0.39 | 59.1배 | 76 | 83% |
| Supertrend period=8, mult=4.1 |
16.3% | -48.1% | 0.82 | 0.34 | 27.4배 | 104 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=149 |
16.3% | -48.2% | 0.77 | 0.34 | 27.5배 | 39 | 71% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=144 |
16.0% | -41.2% | 0.77 | 0.39 | 26.1배 | 53 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=172, threshold=-0.04 |
15.6% | -42.5% | 0.72 | 0.37 | 24.2배 | 101 | 79% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=1.4 |
10.8% | -37.7% | 0.63 | 0.29 | 9.5배 | 172 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
10.7% | -50.7% | 0.57 | 0.21 | 9.3배 | 294 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=7 |
9.6% | -47.9% | 0.55 | 0.20 | 7.5배 | 248 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=10, mult=1.5 |
8.8% | -36.1% | 0.52 | 0.24 | 6.4배 | 172 | 55% |
| MACD fast=16, slow=26, signal=11 |
7.4% | -50.9% | 0.44 | 0.15 | 4.8배 | 350 | 52% |
| 매수후보유 | 25.3% | -65.3% | 0.89 | 0.39 | 142.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 12일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 48일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.