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Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 백테스트
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.4%, MDD -9.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -36.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.4%, MDD -9.3%, Sharpe 0.15, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 0.5%, MDD -16.4%, 노출 31%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 26.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -9.3%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3.5 |
0.4% | -9.3% | 0.15 | 0.04 | 1.1배 | 10 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=37 |
0.5% | -16.4% | 0.12 | 0.03 | 1.1배 | 34 | 31% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=9, mult=4 |
0.1% | -1.7% | 0.10 | 0.04 | 1.0배 | 2 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=255 |
0.2% | -19.2% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 30 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=29, threshold=0.14 |
0.0% | -2.9% | 0.01 | 0.00 | 1.0배 | 2 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=180 |
-0.3% | -23.9% | -0.02 | -0.01 | 0.9배 | 34 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=19 |
-0.3% | -12.2% | -0.09 | -0.02 | 1.0배 | 10 | 5% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
-1.3% | -35.5% | -0.16 | -0.04 | 0.8배 | 70 | 47% |
| MACD fast=27, slow=69, signal=23 |
-1.6% | -34.7% | -0.21 | -0.05 | 0.7배 | 131 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-3.1% | -50.8% | -0.44 | -0.06 | 0.6배 | 148 | 49% |
| 매수후보유 | 0.2% | -36.1% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 38일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 38일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.