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Ferroglobe PLC 백테스트
Ferroglobe PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 15.3%, MDD -24.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.6%, MDD -98.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 15.3%, MDD -24.9%, Sharpe 0.63, 시장 노출 9%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 19.9%p 높고, MDD는 73.6%p 개선됐습니다(CAGR 15.3%, MDD -24.9%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=26 |
15.3% | -24.9% | 0.63 | 0.61 | 11.2배 | 14 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=23, mult=3.3 |
12.2% | -57.6% | 0.49 | 0.21 | 7.0배 | 34 | 26% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=50 |
11.9% | -60.2% | 0.48 | 0.20 | 6.7배 | 20 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.4 |
10.4% | -36.1% | 0.46 | 0.29 | 5.4배 | 16 | 12% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=98 |
10.8% | -80.9% | 0.44 | 0.13 | 5.7배 | 24 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
8.6% | -74.3% | 0.40 | 0.12 | 4.0배 | 148 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=0 |
8.1% | -80.8% | 0.38 | 0.10 | 3.8배 | 162 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=158 |
6.8% | -78.0% | 0.35 | 0.09 | 3.1배 | 32 | 45% |
| Supertrend period=9, mult=2.8 |
4.4% | -79.6% | 0.31 | 0.06 | 2.1배 | 116 | 52% |
| MACD fast=8, slow=29, signal=19 |
-3.7% | -79.8% | 0.12 | -0.05 | 0.5배 | 275 | 50% |
| 매수후보유 | -4.6% | -98.5% | 0.25 | -0.05 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.