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Happen, Inc. 백테스트
Happen, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 4.0%, MDD -23.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -14.5%, MDD -96.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.9%, MDD -55.4%, Sharpe 0.52, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 28.4%p 높고, MDD는 41.4%p 개선됐습니다(CAGR 4.0%, MDD -23.9%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=54 |
13.9% | -55.4% | 0.52 | 0.25 | 4.6배 | 19 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0.13 |
11.2% | -64.8% | 0.46 | 0.17 | 3.4배 | 45 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=70, k=2.9 |
9.4% | -40.0% | 0.46 | 0.24 | 2.9배 | 12 | 16% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=214 |
9.6% | -59.4% | 0.42 | 0.16 | 2.9배 | 11 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=157 |
8.5% | -63.3% | 0.39 | 0.13 | 2.6배 | 29 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=20, mult=2.5 |
4.0% | -23.9% | 0.32 | 0.17 | 1.6배 | 26 | 6% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=21 |
2.0% | -42.0% | 0.20 | 0.05 | 1.3배 | 24 | 13% |
| Supertrend period=18, mult=4.1 |
-5.9% | -85.7% | 0.04 | -0.07 | 0.5배 | 49 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.2 |
-8.6% | -80.5% | -0.01 | -0.11 | 0.4배 | 278 | 48% |
| MACD fast=6, slow=15, signal=10 |
-12.8% | -87.1% | -0.08 | -0.15 | 0.2배 | 313 | 50% |
| 매수후보유 | -14.5% | -96.8% | 0.06 | -0.15 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 51일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 54일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.