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Hasbro, Inc. 백테스트
Hasbro, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 12.2%, MDD -53.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.8%, MDD -75.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 12.2%, MDD -53.4%, Sharpe 0.58, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.6%p 낮지만, MDD는 21.6%p 개선됐습니다(CAGR 12.2%, MDD -53.4%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=70 |
12.2% | -53.4% | 0.58 | 0.23 | 204.8배 | 98 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=139 |
11.9% | -63.3% | 0.57 | 0.19 | 182.7배 | 98 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=-0.09 |
11.7% | -69.0% | 0.53 | 0.17 | 166.0배 | 295 | 78% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=48 |
10.5% | -76.0% | 0.50 | 0.14 | 103.7배 | 147 | 74% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=78, k=2.4 |
7.9% | -39.2% | 0.49 | 0.20 | 33.4배 | 108 | 34% |
| Supertrend period=16, mult=4.8 |
9.3% | -69.3% | 0.48 | 0.13 | 61.4배 | 167 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=22, mult=3.6 |
7.3% | -42.8% | 0.47 | 0.17 | 26.5배 | 125 | 34% |
| MACD fast=21, slow=112, signal=32 |
2.4% | -61.0% | 0.22 | 0.04 | 3.0배 | 337 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
2.2% | -88.8% | 0.21 | 0.03 | 2.8배 | 391 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=39 |
0.6% | -10.5% | 0.21 | 0.06 | 1.3배 | 4 | 1% |
| 매수후보유 | 15.8% | -75.0% | 0.59 | 0.21 | 886.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 59일 지수이동평균이 70일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일선이 70일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.