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Harmonic Inc. 백테스트
Harmonic Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.5%, MDD -70.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 1.5%, MDD -99.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.5%, MDD -70.8%, Sharpe 0.41, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 7.0%p 높고, MDD는 28.6%p 개선됐습니다(CAGR 8.5%, MDD -70.8%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=86 |
8.5% | -70.8% | 0.41 | 0.12 | 12.8배 | 107 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=51 |
6.1% | -83.1% | 0.36 | 0.07 | 6.3배 | 80 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=42 |
5.2% | -81.8% | 0.34 | 0.06 | 4.9배 | 142 | 54% |
| MACD fast=23, slow=42, signal=19 |
2.5% | -91.5% | 0.30 | 0.03 | 2.2배 | 306 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.4 |
4.1% | -73.4% | 0.28 | 0.06 | 3.5배 | 36 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=18 |
4.1% | -73.5% | 0.28 | 0.06 | 3.5배 | 92 | 17% |
| Supertrend period=16, mult=4.9 |
1.3% | -90.4% | 0.25 | 0.01 | 1.5배 | 96 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=52, threshold=-0.11 |
-2.5% | -96.7% | 0.21 | -0.03 | 0.4배 | 376 | 71% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.26 |
-4.4% | -98.6% | 0.15 | -0.04 | 0.2배 | 801 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=9, mult=1.8 |
-2.0% | -91.2% | 0.13 | -0.02 | 0.5배 | 200 | 35% |
| 매수후보유 | 1.5% | -99.3% | 0.37 | 0.02 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 23일 평균가격이 86일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 23일 평균이 86일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.